Aufsätze in referierten Zeitschriften
- Drawdown Measures: Are They All the Same?
Journal of Portfolio Management (im Erscheinen)
(mit P. Möller and C. Schwehm) - After the Stock Options Boom: IFRS Adoption and Changes in Equity-Based Pay
The International Journal of Accounting, Vol. 56 (2021)
(mit R. Gillenkirch and A. Merz) - Hedging with Regret
Journal of Behavioral and Experimental Finance, Vol. 22 (2019), p. 192-205.
(mit M.-O. Rieger)
Download - How to Hedge if the Payment Date is Uncertain?
Journal of Futures Markets, Vol. 39 (2019), p. 481-498.
(mit A. Merz)
Download - Markowitz with Regret
Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 103 (2019), p.1-24.
(mit R. Baule & L.-C. Kuntz)
Download - Risk-adjusted option-implied moments
Review of Derivatives Research, Vol. 21 (2018), p.149–173.
(mit F. Brinkmann)
Download - Which Beta is Best? On the Information Content of Option-implied Betas
European Financial Management, Vol. 22 (2016), p. 450-483.
(mit R. Baule und S. Saßning)
Download - Volatility in Oilseeds and Vegetable Oils Markets: Drivers and Spillovers
Journal of Agricultural Economics, Vol. 67 (2016), p. 685-705.
(with B. Brümmer, T. J. Jaghdani and K. Schlüßler)
Download - Portfolio Optimization Using Forward-Looking Information
Review of Finance, Vol. 19 (2015), p. 467-490.
(mit A. Kempf und S. Saßning)
Download - The Term Structure of the Illiquidity Premia
Journal of Banking and Finance, Vol. 36 (2012), p. 1381-1391.
(mit A. Kempf u. M. Uhrig-Homburg)
Download - Robust Stock Option Plans
Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 39 (2012), p. 77-103.
(mit C. Paschke u. M. Uhrig-Homburg)
Download - The Term Structure of Currency Hedge Ratios
International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 14 (2011), p. 525-557.
(mit P. Koziol)
Download - Risk Management with Default-risky Forwards
Schmalenbach Business Review, Vol. 62 (2010), p. 102-125.
Download - How Firms Should Hedge: An Extension
Journal of Futures Markets, Vol. 30 (2010), p. 834-845.
Download - Do Lead-Lag Effects Affect Derivative Pricing?
Journal of Derivatives, Vol. 15 (2007), p. 34-51.
(mit M. Uhrig-Homburg)
Download - Bond Portfolio Optimization: A Risk-Return Approach
Journal of Fixed Income, Vol. 15 (2006), p. 48-60.
(mit C. Koziol)
Download - Drift Matters: An Analysis of Commodity Derivatives
Journal of Futures Markets, Vol. 25 (2005), p. 211-241.
Download - Hedging Long-Term Forwards with Short-Term Futures: A Two-Regime Approach
Review of Derivatives Research, Vol. 7 (2004), p. 185-212.
(mit W. Bühler und R. Schöbel)
Download - Liquidity Risk and Hedging Decisions
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 74. Jg. (2004), S. 837-857.
Download - Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures: Möglich oder Unmöglich?
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 52. Jg. (2000), S. 315-347.
(mit W. Bühler).
Download - Market Depth and Order Size
Journal of Financial Markets, Vol. 2 (1999), p. 29-48.
(mit A. Kempf).
Download - Model Selection in Neural Networks
Neural Networks, Vol. 12 (1999), p. 309-323.
(mit U. Anders).
Download - Preisprognosen mit Handelsvolumen
Finanzmarkt und Portfolio Management, 13. Jg. (1999), S. 178-193.
(mit A. Kempf).
Download - Trading System and Market Integration
Journal of Financial Intermediation, Vol. 7 (1998), p. 220-239.
(mit A. Kempf).
Download - Improving the Pricing of Options: A Neural Network Approach
Journal of Forecasting, Vol. 17 (1998), Special Issue: Neural Networks in Financial Economics, p. 369-388.
(mit U. Anders und C. Schmitt).
Download - Ermittlung von Eigenkapitalanforderungen mit "Internen Modellen"
Die Betriebswirtschaft, 58. Jg. (1998), S. 64-85.
(mit W. Bühler und A. Schmidt)
Download - Preisführerschaft und imperfekte Arbitrage
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 66. Jg. (1996), S. 837-859.
(mit A. Kempf).
Download
Monographien
- Bewertung und Hedging von Terminkontrakten auf Mineralöl
ZEW Wirtschaftsanalysen / Schriftenreihe des ZEW, Band 45,
Nomos, Baden-Baden, (2000). - Wirkungszusammenhänge zwischen Zinsen und makroökonomischer Aktivität – Eine Untersuchung zu den binnen- und außenwirtschaftlichen Effekten der deutschen Geldpolitik
Schriftenreihe des ZEW, Band 2, Nomos, Baden-Baden, (1995)
(mit J. Kaehler).
Aufsätze in Sammelbänden
- Backtesting von Kreditrisikomodellen
in: Oehler, A. (Hrsg.) (2002): Kreditrisikomanagement:
Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen,
Schäffer-Poeschel, Stuttgart, S. 183-217.
(mit W. Bühler, C. Engel und G. Stahl) - Rollierende Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen:
Hat die Metallgesellschaft ihre Positionen zu früh aufgelöst?
in: Johanning, L. und B. Rudolph (Hrsg.) (2000): Handbuch Risikomanagement, Uhlenbruch, Bad Soden, S. 1175-1213.
(mit W. Bühler). - Modelling Neural Networks with Statistical Hypotheses Tests
in: Kasabov, N. et al. (Eds.) (1997): Progress in Connectionist-Based Information Systems, Springer, New York, p. 576-579.
(mit U. Anders). - Die Nachbildung von Aktienindizes: Ein Vergleich verschiedener Verfahren
in: Schröder, M. (Hrsg., 1996): Quantitative Verfahren im Finanzbereich: Methoden und Anwendungen, ZEW Wirtschaftsanalysen, Band 5, Nomos,
Baden-Baden, S. 37-64.
(mit C. Schmitt).
- Bewertung und Hedging von Terminkontrakten auf Mineralöl