Aufsätze in referierten Zeitschriften


  • Drawdown Measures: Are They All the Same?
    Journal of Portfolio Management (im Erscheinen)
    (mit P. Möller and C. Schwehm)
  • After the Stock Options Boom: IFRS Adoption and Changes in Equity-Based Pay
    The International Journal of Accounting, Vol. 56 (2021)
    (mit R. Gillenkirch and A. Merz)
  • Hedging with Regret
    Journal of Behavioral and Experimental Finance, Vol. 22 (2019), p. 192-205.
    (mit M.-O. Rieger)
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  • How to Hedge if the Payment Date is Uncertain?
    Journal of Futures Markets, Vol. 39 (2019), p. 481-498.
    (mit A. Merz)
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  • Markowitz with Regret
    Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 103 (2019), p.1-24.
    (mit R. Baule & L.-C. Kuntz)
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  • Risk-adjusted option-implied moments
    Review of Derivatives Research, Vol. 21 (2018), p.149–173.
    (mit F. Brinkmann)
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  • Which Beta is Best? On the Information Content of Option-implied Betas
    European Financial Management, Vol. 22 (2016), p. 450-483.
    (mit R. Baule und S. Saßning)
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  • Volatility in Oilseeds and Vegetable Oils Markets: Drivers and Spillovers
    Journal of Agricultural Economics, Vol. 67 (2016), p. 685-705.
    (with B. Brümmer, T. J. Jaghdani and K. Schlüßler)
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  • Portfolio Optimization Using Forward-Looking Information
    Review of Finance, Vol. 19 (2015), p. 467-490.
    (mit A. Kempf und S. Saßning)
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  • The Term Structure of the Illiquidity Premia
    Journal of Banking and Finance, Vol. 36 (2012), p. 1381-1391.
    (mit A. Kempf u. M. Uhrig-Homburg)
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  • Robust Stock Option Plans
    Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 39 (2012), p. 77-103.
    (mit C. Paschke u. M. Uhrig-Homburg)
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  • The Term Structure of Currency Hedge Ratios
    International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 14 (2011), p. 525-557.
    (mit P. Koziol)
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  • Risk Management with Default-risky Forwards
    Schmalenbach Business Review, Vol. 62 (2010), p. 102-125.
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  • How Firms Should Hedge: An Extension
    Journal of Futures Markets, Vol. 30 (2010), p. 834-845.
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  • Do Lead-Lag Effects Affect Derivative Pricing?
    Journal of Derivatives, Vol. 15 (2007), p. 34-51.
    (mit M. Uhrig-Homburg)
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  • Bond Portfolio Optimization: A Risk-Return Approach
    Journal of Fixed Income, Vol. 15 (2006), p. 48-60.
    (mit C. Koziol)
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  • Drift Matters: An Analysis of Commodity Derivatives
    Journal of Futures Markets, Vol. 25 (2005), p. 211-241.
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  • Hedging Long-Term Forwards with Short-Term Futures: A Two-Regime Approach
    Review of Derivatives Research, Vol. 7 (2004), p. 185-212.
    (mit W. Bühler und R. Schöbel)
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  • Liquidity Risk and Hedging Decisions
    Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 74. Jg. (2004), S. 837-857.
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  • Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures: Möglich oder Unmöglich?
    Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 52. Jg. (2000), S. 315-347.
    (mit W. Bühler).
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  • Market Depth and Order Size
    Journal of Financial Markets, Vol. 2 (1999), p. 29-48.
    (mit A. Kempf).
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  • Model Selection in Neural Networks
    Neural Networks, Vol. 12 (1999), p. 309-323.
    (mit U. Anders).
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  • Preisprognosen mit Handelsvolumen
    Finanzmarkt und Portfolio Management, 13. Jg. (1999), S. 178-193.
    (mit A. Kempf).
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  • Trading System and Market Integration
    Journal of Financial Intermediation, Vol. 7 (1998), p. 220-239.
    (mit A. Kempf).
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  • Improving the Pricing of Options: A Neural Network Approach
    Journal of Forecasting, Vol. 17 (1998), Special Issue: Neural Networks in Financial Economics, p. 369-388.
    (mit U. Anders und C. Schmitt).
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  • Ermittlung von Eigenkapitalanforderungen mit "Internen Modellen"
    Die Betriebswirtschaft, 58. Jg. (1998), S. 64-85.
    (mit W. Bühler und A. Schmidt)
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  • Preisführerschaft und imperfekte Arbitrage
    Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 66. Jg. (1996), S. 837-859.
    (mit A. Kempf).
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    Monographien


    • Bewertung und Hedging von Terminkontrakten auf Mineralöl
      ZEW Wirtschaftsanalysen / Schriftenreihe des ZEW, Band 45,
      Nomos, Baden-Baden, (2000).
    • Wirkungszusammenhänge zwischen Zinsen und makroökonomischer Aktivität – Eine Untersuchung zu den binnen- und außenwirtschaftlichen Effekten der deutschen Geldpolitik
      Schriftenreihe des ZEW, Band 2, Nomos, Baden-Baden, (1995)
      (mit J. Kaehler).



    Aufsätze in Sammelbänden


    • Backtesting von Kreditrisikomodellen
      in: Oehler, A. (Hrsg.) (2002): Kreditrisikomanagement:
      Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen,
      Schäffer-Poeschel, Stuttgart, S. 183-217.
      (mit W. Bühler, C. Engel und G. Stahl)
    • Rollierende Absicherung langfristiger Lieferverpflichtungen:
      Hat die Metallgesellschaft ihre Positionen zu früh aufgelöst?

      in: Johanning, L. und B. Rudolph (Hrsg.) (2000): Handbuch Risikomanagement, Uhlenbruch, Bad Soden, S. 1175-1213.
      (mit W. Bühler).
    • Modelling Neural Networks with Statistical Hypotheses Tests
      in: Kasabov, N. et al. (Eds.) (1997): Progress in Connectionist-Based Information Systems, Springer, New York, p. 576-579.
      (mit U. Anders).
    • Die Nachbildung von Aktienindizes: Ein Vergleich verschiedener Verfahren
      in: Schröder, M. (Hrsg., 1996): Quantitative Verfahren im Finanzbereich: Methoden und Anwendungen, ZEW Wirtschaftsanalysen, Band 5, Nomos,
      Baden-Baden, S. 37-64.
      (mit C. Schmitt).